Ist die Marktrisikoprämie in Deutschland zeitstabil?

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Wir wollen uns im Folgenden nun der Frage widmen, in wie weit für die Schätzung aktueller Marktrisikoprämien historische Zeitreihen als Grundlage geeignet
sind und ob von Stationarität der historischen Zeitreihen ausgegangen werden
kann. Hierzu skizzieren wir kurz einige empirische Untersuchungen, bevor wir
für Deutschland eine empirische Analyse der zugrundeliegenden Zeitreihen vornehmen.

Published by Working Paper Series, Europa Univerität Flensburg
2017, German
10 pages

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